Торговая система (Pivot trading)

Основой системы является наблюдение, что цена совершает разворот (или затяжную коррекцию) при достижении определенных уровней. В данном случае используются уровни фибоначчи, построенные по максимуму и минимум прошлой недели. Мы находим пивот (среднюю цену) прошлой недели, и от него строятся уровни фибоначчи следующим образом: если между мин. и макс. недели, скажем 200 пп., то мы откладываем это расстояние в обе стороны от пивота, получая 100% недельного движения. Сетка фибоначчи от пивота до отложенных 100% и будет использоваться для рассчета (разумеется, в обе стороны).

На деле, для этого существует индикатор и вручную ничего откладывать не придется. Для желающий опробовать систему, все индикаторы в конце статьи (бесплатно, без регистрации и СМС).

Зона от 61%- до 100% считается условно зоной возможного разворота. Однако с нахождением зон потенциального разворота цены все самое интересное только начинается. На данном этапе картина будет выглядеть примерно так (изображены уровни, построенные вручную, а так же показания индикатора pivot):

График NSDUSD H4 + пивот + уровни фибоначчи.

Важным моментом является обозначение трендовых линий с более старшего таймфрейма. Учитывая, что определение точек входа производится c M30 до H4, то линии тренда стоит использовать с D1. Сочетание подхода к трендовой с уровнями от 61 до 100 % позволяет говорить о возможном развороте с большей вероятностью. Ювелирная точность тут не обязательна, нас интересует скорее зона, нежели точный уровень.

Следующий момент, пожалую, самый важный, и начать следовало бы именно с него. Речь идет об поиске фундаментальных факторов, могущих повлиять на поведение цены в зонах потенциального разворота. Ни одна сделка не заключается, если она не была спланирована заранее и не присутствует в торговом плане на предстоящую неделю. Как бы соблазнительно не выглядел график в текущий момент. Если сделки нет в плане, она не заключается. Точка

Торговый план.

На выходных составляется расписание финансовых новостей на следующую неделю. Данные можно без труда найти в сети.

Сделка по валютной паре может быть заключена в течении недели только если в ближайшие к сделке дни не предвидится важной новости по обеим валютам в паре. Если ожидается выход новости, имеющей влияние хотя бы на одну из валют в паре, сигнал игнорируется, во всяком случае, до выхода новости.

Если новость такова, что фундаментальные данные соответствуют предполагаемому развороту, то после выхода новости происходит сделка.

Итак, если новостей нет, либо они вышли с данными, подтверждающими разворот, подключается поиск следующего параметра. Нам нужно подтверждение в виде свечной комбинации (либо показаний какого-нибудь индикатора) , в качестве свидетельства того, что разворот, собственно, происходит.

Настает момент начала построение позиции. Это весьма сложная часть системы и универсального правила для всех тут нет. Исходя из принятого нами мани-менеджемента, мы решаем потенциально допустимую потерю. Допустим, по данному инструменту, это будет 50 пунктов, при объеме сделки в 0.1 лот. Далее, при образовании сигнала, мы заключаем сделку в объеме 1/5-1/10 от максимально допустимого для нас объема. В данном случае, входим с 0.01-0.02 лота.

В случае продолжения движения цены в желаемом направлении, мы добавляем сделки постепенно, по мере того, как разворот становится все более очевидным. Хорошим подтверждением было бы закрытие очередных свечей в желаемую сторону (М30, Н1). Если же график цены не развернулся, а продолжает движение против нас, мы держим позицию (приблизительно, до уровня 100%). И, при появлении признаков нового разворота, повторяем вход. Стратегия входа напоминает усреднение убытков, однако, мы изначально входим небольшим лотом, просто создавая себе больше пространства для маневра, и, на деле это минимализирует возможные убытки. Можно использовать фиксированный стоп-лосс для каждой сделки, однако (и автор методики рекомендовал именно так), чаще всего стопы устанавливаются в наиболее очевидных местах, что приводит к их сносу. Разумнее, либо устанавливать стоп-лосс достаточно далеко, а сделки закрывать вручную в случае убытка, по достижению суммарного кол-ва накопленных пунктов в минус. (Стоп-лосс в таком случае нужен просто на случай форс-мажора и недоступности терминала в критический момент). Для определения суммарного кол-ва пунктов в плюс или минус в случае большого кол-ва открытых сделок по разной цене, можно использовать индикатор «пипсометр».

Собирать профиты либо в районе уровня пивота, либо в районе значимых уровней, могущих помешать дальнейшему движению цены.

Разумеется, у такой торговой системы есть немало подводных камней, и изложить все в статье невозможно, однако, по мере публикации торговых планов, сделок и отчетов по торговле, все должно более или менее встать на свои места.

Резюме:

-составить торговый план на неделю (календарь новостей и список инструментов, допустимых к торговле по дням;

-определить возможные разворотные зоны, используя соотношение уровней фибоначчи от пивота с трендовыми линиями и уровнями со старших таймфреймов;

-при достижении ценой разворотных уровней, дождаться разворотного сигнала (прайс экшн);

-начать строить позицию. При движении в желаемом направлении, увеличивать, при движении цены против, выжидать следующего разворотного момента, если цена вышла и закрепилась за уровнем 100%, позицию закрыть.

-получить свои ПРОФИТроли 🙂

Торговая система была продемонстрирована для торговли на форексе (для фондового рынка, фьючерсов, индексов и т.д. никто проверок не проводил)

Ну, и в заключении набор индикаторов для работы